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Docente
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POMANTE UGO
(programma)
1 Il risk management in banca: verso la logica one risk one owner.
2 Il rischio di interesse:
repricing gap
duration gap
clumping
3 Il modello dei Tassi Interni di Trasferimento
4 Il Rischio di liquidità
5 La gestione del trading book: dalla sensitivity analysis ai modelli VaR:
i modelli Value at Risk parametrici
le simulazioni storiche
le simulazioni Monte Carlo
6 Il Conditional VaR
 A. Sironi e A. Resti, “Rischio e valore nelle banche”, Egea, 2008. Parte Prima (ch 1, 2, 3, 4, 5) e Parte Seconda (Ch. 6, 7, 8, 9, 10).
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