SCARLATTI SERGIO
(programma)
Programma (indice per argomenti)
1) Nozioni di base di probabilita'. Variabili aleatorie discrete e continue.
2)Elementi di programmazione lineare. Il metodo del simplesso.
3)Teoria dell'ottimizzazione. Massimi e minimi liberi e vincolati di funzioni in piu' variabili.
4)Teoria di Lagrange. Teoria di Karush-Kuhn-Tucker. Esempi motivanti.
5) Selezione del portafoglio: (a) con possibilita' di vendite allo scoperto;( b) senza la possibilita' di vendite allo scoperto.
6)Teorema dei 2 fondi
7)Breve introduzione alla programmazione dinamica discreta
8)Applicazioni: il modello binomiale per il prezzo delle opzioni americane
 Materiali di studio:
Il materiale didattico è disponibile nella pagina web del corso in forma di slides. Tale materiale copre la maggioranza del programma ma va in ogni caso integrato con la consultazione dei seguenti testi:
D.G Luenberger “Finanza ed Investimenti” ed.Apogeo
Simon-Blume”Matematica 2 per l’economia e le scienze sociali” ed.Egea
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