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Docente
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BORRA SIMONE
(programma)
Programma
Aggiornato A.A. 2015-2016
Metodi Statistici per il Management (6 CFU – a.a.2015/2016)
Docenti: Prof. Simone Borra, Prof. Roberto Rocci
Programma
Richiami di Inferenza statistica
1. Elementi di calcolo delle probabilità
2. Variabili casuali: definizione, funzione di ripartizione, valore atteso e varianza, v.c. notevoli
3. Stima puntuale, proprietà degli stimatori, metodi di costruzione
4. Verifica delle ipotesi: definizioni, test Z
5. Intervallo di confidenza: definizioni, intervallo di confidenza Z
Modelli statistici
1. Definizione di modello statistico
2. Modelli lineari e non lineari
3. Classificazione dei modelli
4. Regressione lineare semplice: ipotesi, interpretazione, stima dei parametri, bontà di adattamento, test t
5. Modello Logit: ipotesi, interpretazione, stima ML dei parametri, test Z
6. Modello Probit: ipotesi, interpretazione, stima ML dei parametri, test Z
Statistica multivariata
1. La struttura dei dati
2. Regressione lineare multipla: ipotesi, stima dei parametri, bontà di adattamento, test t ed F, backward elimination
3. Analisi in Componenti Principali:definizione degli obiettivi, soluzione, proprietà delle componenti, selezione delle componenti, interpretazione dei risultati, cerchio delle correlazioni
4. Modelli ANOVA: costruzione delle variabili, il modello, interpretazione
5. Analisi dei Gruppi: Obiettivi e dati, decomposizione della devianza, metodo non gerarchico (K-medie), metodi gerarchici (Ward, del legame singolo, medio, completo), dendogramma, scelta del numero di gruppi
Applicazioni: Marketing e Vendite
1. Metodi previsionali: metodi qualitativi, quantitativi
2. Modelli estrapolativi e causali
3. Ricerca del trend: modello AR(1), diagnostica, confronto tra modelli (AIC, BIC)
4. Segmentazione mediante l’analisi dei gruppi: individuazione dei gruppi, descrizione dei gruppi, opportunità di marketing sui singoli gruppi
5. Ricerca di mercato: l’indagine statistica, gli obiettivi, il questionario, la strategia campionaria (campione probabilistico e non), tipo di campionamento (semplice e stratificato), stima di un parametro attraverso un tipo di campione (semplice o stratificato)
Applicazioni: Mercati finanziari e Banking
1. Tipi di rischio
2. Basilea II e il requisito patrimoniale
3. Modelli di scoring
4. Applicazione dei modelli Logit e Probit per la previsione dei default: stima, test z e LR, bontà di classificazione, curva SS e curva ROC
Verranno svolte applicazioni su dati reali.
 Testi di riferimento:
• G. Bonollo, M. Bonollo, Statistica Aziendale. Metodi e applicazioni, McGraw-Hill, 2005, ISBN: 9788838662270
• lucidi a cura dei docenti
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