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Docente
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PACIFICI ANDREA
(programma)
Introduzione all'ottimizzazione: approccio modellistico
Problemi di ottimizzazione: classificazione ed esempi di applicazioni soprattutto in ambito Big Data
Problemi di Programmazione Matematica: condizioni di esistenza della soluzione
Ottimizzazione non vincolata: condizioni di ottimo, algoritmi di soluzione: condizioni di convergenza globale, convergenza di metodi con ricerche unidimensionali,
Ricerca unidimensionale. Metodo del gradiente. Metodo di Newton.
Metodi di decomposizione: introduzione, algoritmi sequenziali e paralleli. Metodo di Gauss Seidel, metodo di Gauss Soutwell, metodo di discesa a blocchi, cenni su decomposizione con sovrapposizione dei blocchi. Metodo di Jacobi
Applicazione dell'Ottimizzazione non vincolata: addestramento del perceptron, addestramento di reti neurali multistrato e di reti RBF.
Ottimizzazione vincolata: Ottimizzazione vincolata: condizioni di ottimo e algoritmi di soluzione. Condizioni di ottimo analitiche: condizioni di Fritz John, qualificazione dei vincoli.
Duale di Wolfe e SVM: definizione e proprietˆ del duale di Wolfe nel caso generale e nel caso quadratico e sua applicazione all'addestramento di una Support Vector Machine (SVM). Risultato di Vapnik. SVM lineari e non lineari. Algoritmo SVMlight.
Software: AMPL e WEKA con progetto pratico
 Luigi Grippo, Marco Sciandrone, Metodi di Ottimizzazione Non Vincolata, Springer, Unitext 2011. Marco Sciandrone, Support Vector Machines.(dispense) Luigi Grippo, Marco Sciandrone, Metodi di ottimizzazione per le reti neurali.(dispense)
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