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Docente
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POMANTE UGO
(programma)
1. Il risk management in banca: verso la logica one risk one owner.
2. Il rischio di interesse:
- Repricing Gap
- Duration Gap
- Clumping
3. Il modello dei Tassi Interni di Trasferimento
4. Il Rischio di Liquidità
5. La gestione del Rischio nel trading book: dalla sensitivity analysis ai modelli VaR:
- i modelli Value at Risck parametrici
- le simulazioni storiche
- le simulazioni Monte Carlo
6. Conditional VaR
 A. Sironi e A. Resti, “"Rischio e valore nelle banche”, Egea, 2008. Parte Prima (Capitoli 1, 2, 3, 4, 5) e Parte Seconda (Capitoli 6, 7, 8, 9, 10).
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