CASINI ALESSANDRO
(programma)
Lo scopo del corso e' di fornire una buona conoscenza dei metodi statistici di base per studiare serie storiche economiche e finanziarie.
Serie storiche univariate Serie storiche stazionarie e nonstazionarie. Inferenza statistica. Radice unitarie in economia e finanza.
Serie storiche multivariate Stazionarieta' e ergodicita'. Rappresentazione di Wold multivariata. Modelli VAR. Previsioni. Cointegrazione.
Textbook: Hamilton, J.D. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press
 Il libro di testo suggerito è: Hamilton, J.D. (1994) "Time Series Analysis", Princeton University Press. Inoltre saranno distribuite le lecture notes e slides che saranno il principale materiale di riferimento.
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