NICOLINI GIANNI
(programma)
l programma del Corso si articola nel modo seguente:
1) La gestione dei rischi mediante gli strumenti derivati
2) I contratti Forward
3) I contratti Future:
- Caratteristiche tecniche e di mercato
- Strategie speculative con i future
- Strategie di copertura con i future
4) Tassi di interesse e Forward Rate Agreement
5) Gli Interest Rate Swap:
- Caratteristiche tecniche
- Utilizzi ai fini speculativi
- Utilizzi ai fini di copertura
6) Le opzioni:
- Caratteristiche tecniche e di mercato
- Le determinanti del pricing delle opzioni (cenni)
- Utilizzi ai fini speculativi
- Utilizzi ai fini di copertura
- Le opzioni su tassi di interesse (cap, floor e collar): caratteristiche ed utilizzi ai fini di copertura
- Le opzioni esotiche
7) I titoli strutturati:
- Caratteristiche tecniche
- Principali tipologie
8) Cap, Floor and Collar:
- Caratteristiche tecniche
- Le determinanti del pricing (cenni)
- Modalità di utilizzo
 I materiali consigliati per lo studio sono:
- Hull J.C. (2009). "Opzioni, futures e altri derivati". Pearson-Prentice Hall (settima edizione). OPPURE Nicolini G. (2012). "Gli strumenti finanziari derivati - Definizioni, caratteristiche ed utilizzi". EIF-e.Book
- Slides messe a disposizione tramite la pagina web del corso dal docente durante il corso
- Eserciziario
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